Ora vamos lá ver se nos entendemos. Há que diga que o que tens é um spyware, confesso que dessa não esta a par. Mas depois de alguma pesquisa superficial, também descobri que não é coincidência esse mesmo spyware ter o nome de um dos servidores proxy mais populares. Como seria de esperar, a maioria das vezes que se utiliza um proxy, ele entra em conflito com o anti-vírus/anti-spyware (como seria de esperar) o que leva a que muitas pessoas o desliguem. Não acusando ninguém de nada, até porque não é o meu trabalho, deixo para especulação.
Vou então fazer o trabalho que me compete e deixar o tema dos proxys para o Suporte onde será devidamente estudado.
Sendo que já estás a par que tens um vírus no computador, e já sabes qual é e que o mesmo faz, era aconselhável a remoção do mesmo o mais rápido possível. Sendo assim deixo-te aqui dois guias que tomam vias distintas para a resolução do problema que te podem ajudar.
Não sei se funcionam nem tomo responsabilidade nem crédito por nenhum deles visto que nunca tive algo parecido no computador.
Link 1
Link 2 - Comunidade Microsoft
http://123seminarsonly.com/Blog/is-the-nginx-virus
Como podes ver no link 2, que penso ser o mais viável visto ser do site oficial da Microsoft, suporta a minha opinião sobre não ser um vírus. Podes sempre também formatar todos os discos do PC e reinstalar o SO. É demoroso mas funciona. Ou caso não te sintas à vontade para fazer nada disto, há espaços comerciais com profissionais que te fazem isso. Deixo ao teu critério o que fazer.
Relembro que deverias tratar disso o mais rápido possível, não vá tu e o resto da tua família e/ou pessoas que usam o PC ter problemas.